Математика, торговая тактика и долголетие на рынке.

Происходят только те неожиданности, к которым не готовился!

Дорогие друзья, я рад вас видеть на страницах моего блога Ib-Broker Evda! Сегодня речь пойдет о математике и том, как она связана с торговлей на рынке форекс. Я постараюсь дать общие рекомендации, как управлять своими средствами на торговом счету и как при этом может преобразиться ваша торговая тактика.

Как говорится, повторение – мать учения. Мы с вами уже рассматривали мани менеджмент, управление рисками и психологию биржевой торговли. Безусловно, это архиважные составляющие в профессии трейдера. Поэтому перед тем, как переходить к конкретным цифрам и математике, давайте еще раз кратенько пробежимся по составляющим успешной торговли.

На мой взгляд, если отбросить эмоционально-психологическую составляющую торговли на форекс, то с технической точки зрения их не так уж и много… А если говорить точнее, то всего три.

Три составляющие успешной торговли на рынке форекс.

Кто бы и что вам не рассказывал и какие бы прибыльные торговые тактики и стратегии не предлагал, алгоритм успешной торговли на форекс сводится к трем простым вещам:

1. Прогнозирование движения цены. Призвано дать ответ на вопрос «Что делать?». Понимание картины предстоящего развития событий на рынке дает трейдеру возможность определить, какую позицию занять, чтобы оказаться на правильной стороне. Открывать ему длинную позицию, покупая актив, или стать в короткую позицию, ища продажи.Если трейдер ошибся с начальным прогнозом, то все последующие усилия могут пойти коту под хвост.
2. Торговая тактика. Определяет точки входа и выхода из рынка. И дает ответ на вопрос «Когда открывать сделку?». В основе ее лежит технический анализ. Куда ж без него родимого деться. Тактика торговли – важнейшая составляющая успеха. Вы можете правильно спрогнозировать направление движения цены, но неправильно выбрать место и время входа. В итоге вместо прибыли вы выгребете несколько стопов, после чего цена благополучно пойдет в определенном вами направлении. Но, как это часто бывает, уже без вас. Подробно о торговых тактиках я планирую поговорить в следующей статье.
3. Управление капиталом. Наиглавнейшая составляющая успеха на рынке. Дает ответ на вопрос «Какую часть средств вложить в сделку и Как использовать свои деньги? »Почему наиглавнейшая? Представьте себя марафонцем, который бежит по пересеченной местности. На пути у вас спуски и подъемы, овраги и непроходимые лесные чащи, канавы и болота. Причем другие участники забега будут норовить поставить подножку, ткнуть палкой или того хуже – огреть по голове пыльным мешком из-за угла. Вы знаете, в какую сторону бежать и когда начинать каждый этап. Но этого мало. Только тот, кто правильно рассчитает свои силы и увернется от неожиданностей, сможет выиграть в этой гонке, которая именуется прибыльной биржевой торговлей.

Правильное управление капиталом помогает трейдеру выжить в этой мясорубке и, в конце концов, раз за разом одерживать победу. Это аксиома, подтвержденная временем.

В широком понимании мани менеджмент (ММ) включает в себя очень многое:

• Составление и выбор портфеля торгуемых инструментов
• Диверсификация и хеджирование
• Размер первоначального риска (размер выставляемого стоп-лосса)
• Профит фактор – соотношение прибыли к убытку
• Стратегия вложений в периоды успеха и периоды неудач
• Определение допустимых вложений в зависимости от стиля торговли (агрессивный или консервативный). И многое, многое другое…

И вот тут нам очень пригодится математика. Хорошая это штука! Не зря ее называют царицей всех наук. С ее законами не поспоришь. Но не пугайтесь! Я не буду утомлять вас сложными математическими расчетами. Умные люди уже все посчитали за нас. А наше дело, просто правильно воспользоваться их рекомендациями.

Математические подходы, касающиеся торговых тактик и управления капиталом.

Итак, общие универсальные рекомендации выглядят следующим образом:

1. Общая сумма задействованных для торговли средств должна быть ограничена 50%-ми от вашего общего капитала. Что это значит? Если ваш депозит 10 000 долларов, то вы должны мысленно сказать себе, что ваш капитал всего 5 000 долларов. И, исходя из такой установки, планировать всю свою дальнейшую торговлю и риск менеджмент. При таком подходе вы создаете себе резерв средств, которые можете задействовать при полосе неблагоприятных сделок. При этом вероятность слива депозита стремится к нулю.
2. Общая сумма средств, которую вы планируете вложить, открыв позиции в одну сторону, не должна превышать 10-15% от общего размера капитала (с учетом 50%-го правила, о котором мы говорили выше). Что это значит? Если вы открываете позицию (позиции), скажем, на покупку доллара, то максимальный капитал, находящийся под риском, будет составлять (10 000/2)х15% = 750 долларов. При этом не важно, открываете вы сделки по одной валютной паре или покупаете доллар через несколько валютных пар. Общий максимальный риск по всем позициям (при депозите 10К) не должен превышать 750 долларов.
3. Размер риска на каждую конкретную открываемую позицию не должен превышать 3-5%. Трейдеры, которые управляют миллионными счетами, снижают этот порог до 1%! Что это значит? При общем депозите в 10 000 долларов, задействованный капитал составляет 5 000 долларов. Риск (размер первоначального стоп-лосса) максимально может составлять 250 долларов. Таким образом, исходя из п.2, вы можете открыть одновременно не более 3-х сделок в одну сторону (и, как уже говорилось, не важно, по одной валютной паре или по разным).
4. Общая сумма средств, находящихся под риском при открытии позиций на одной группе рынков, не должна превышать 20-25%. Что это значит? Допустим, вы торгуете валютой (одна группа рынка) и золотом (металлы – это уже другая группа рынка). В таком случае, в валютный рынок вы можете вложить не более (10 000/2)х25% = 1 250 долларов. И в товарный рынок (в данном случае золото) не более тех же 1 250 долларов. Такой подход защитит ваши деньги от чрезмерных вложений, даже если рынки имеют обратную корреляцию. (Тактика хеджирования).

К большому сожалению, многие трейдеры уделяют этим вопросам меньше внимания, чем вопросам выбора сделки. А зря! Наша задача – выжить в этом бизнесе. Свой капитал надо защищать. И не допускать ситуаций, когда убытки от одной крупной сделки могут утянуть вас на дно.

Конечно, приведенные мной цифры могут варьироваться в зависимости от стиля торговли – агрессивного или консервативного. Но вы должны помнить, что успешные спекулянты зарабатывают в долгосрочной перспективе и не пытаются сорвать куш на одной-единственной сделке.

Если вы не «всадник без головы» и пришли на рынок форекс всерьез и надолго, при этом задаетесь вопросами управления своими средствами – значит вы на правильном пути.

На сегодня пока все. Берегите себя и свои деньги. Следите за анонсами. Продолжение следует…

По материалам блога: Ib-Broker Evda